Bollinger Bands Overbought Oversold

Sobrecompra O que significa Overbought A sobrecompra refere-se a uma situação em que a demanda por um determinado bem ou segurança impõe injustificadamente o preço desse ativo ou do bem subjacente a níveis que não são justificados pelos fundamentos. A sobrecompra é muitas vezes um termo usado na análise técnica para descrever uma situação em que o preço de uma segurança aumentou até certo ponto - geralmente em alto volume - que um oscilador atingiu seus limites superiores. - break - Um bem que está sendo superado pode ser explicado por uma tendência ascendente quase constante no preço de um ativo que esgota todos os compradores do ativo. Como resultado, o recurso se torna vulnerável a uma inversão de preços porque todos aqueles que queriam comprá-lo provavelmente já o têm e as forças de fornecimento podem começar a superar as forças da demanda levando a exercer pressão sobre o ativo. No nível fundamental, um ativo pode ser sobrecompra se a demanda por ele tiver feito seus fluxos de caixa futuros descontados de volta ao presente não justificar o preço atual dos ativos. Indicadores de sobrecompra Quando um oscilador atinge seu limite superior, geralmente é interpretado como um sinal de que o preço do recurso está sendo sobrevalorizado e pode sofrer um retrocesso. Um recurso que experimentou movimentos ascendentes acentuados durante um período muito curto de tempo geralmente é considerado como uma sobrecompra. Determinar o grau em que um bem é sobrecompra é muito subjetivo e pode diferir entre os investidores. Técnicos, profissionais de análise técnica, usam indicadores como o índice de força relativa (RSI), o oscilador estocástico ou o índice de fluxo de dinheiro para identificar títulos que estão se tornando overbought. Uma segurança de sobrecompra é o oposto de um que é sobrevendido. O RSI compara as ganhos médios das negociações prévias versus perdas médias. Como outras medidas estatísticas, à medida que o número de sessões utilizadas no cálculo aumenta - quanto mais precisa for a medida RSI. Um valor de RSI igual ou superior a 80 indica que um bem está sobrecompra, mostrando que o ativo em questão sofreu preços maiores e altos por um longo período de tempo. Ao contrário, um valor RSI de 30 ou abaixo indica que um ativo está sobrevendido. O oscilador estocástico compara o preço atual de um ativo com sua faixa de preço em pregões anteriores. Quando um estoque se fecha freqüentemente perto de seus altos, ele é considerado como uma tendência de alta quando ele fecha frequentemente perto de seus mínimos, é considerado em uma tendência de baixa. Se o preço das ações começar a fechar longe de suas altas ou baixas, é considerado um enfraquecimento de uma tendência ascendente ou descendente. Como o RSI, um valor de oscilador estocástico de 80 ou superior indica que um recurso está sobrecompra, enquanto os níveis de 20 ou inferiores indicam que um ativo está sobrevendido. O índice de fluxo de dinheiro também avalia se um ativo é sobrecompra ou sobrevendido ao analisar a pressão de venda ou compra sobre o ativo, ele faz isso considerando a volatilidade do preço e o volume de negociação no ativo. BREAKING DOWN OverboughtMetaTrader Expert Advisor Uma maneira popular de construir um sistema de reversão média é usar Bandas Bollinger para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Sistemas simples baseados em Bollinger Bands e a variável b registraram resultados que mostram até 75 dos negócios que retornam lucros. Sobre o Sistema Este sistema usa o indicador Bollinger Bands b para determinar quando um mercado ascendente se atrasa temporariamente. O sistema pressupõe que um mercado em uma tendência de alta que seja temporariamente sobrevendido provavelmente retornará à sua tendência de alta rapidamente. O sistema possui dois requisitos que devem ser atendidos para iniciar uma posição longa. Primeiro, o mercado deve negociar acima de sua média móvel simples de 200 dias (SMA). É assim que o sistema isola a negociação apenas para mercados que estão atualmente em tendências elevadas. Em segundo lugar, o market8217s b deve fechar abaixo de 0,2 por três dias seguidos. Este é o componente do sistema que define a condição de sobrevenda. Uma vez que essas duas condições são atendidas, o sistema estabelece uma posição longa no final do terceiro dia. O ponto de saída para este sistema é quando o indicador b fecha acima de 0,8, indicando uma condição de sobrecompra. Este sistema também pode ser negociado no lado curto usando as condições opostas. Para esses negócios, um mercado teria que negociar abaixo do seu SMA de 200 dias e depois fechar com um b acima de 0,8 por três dias consecutivos. A posição curta seria então mantida até o b se fechar abaixo de 0,2. Há também uma versão mais agressiva deste sistema que duplica as posições se o mercado se fechar com um b abaixo de 0,2 em dias adicionais enquanto mantém uma posição longa. O inverso deste funciona para o lado curto também. Regras de Negociação Preço gt 200 dias SMA b fecha abaixo de 0,2 por três dias consecutivos Preço lt 200 dias SMA b fecha acima de 0,8 por três dias consecutivos Sair Curto Quando: Resultados Backtesting Long Trades Este sistema foi testado em vinte ETFs desde a sua criação até o final de 2008. Durante esse período, esses ETFs forneceram um total de 1014 sinais comerciais longos, que é um tamanho de amostra significativo. Nesses negócios, o sistema produziu uma taxa de ganhos de 76,5 e uma razão de lucro de 0,70. Isso indica que o sistema geral teria retornado resultados lucrativos. O comprimento médio do comércio foi de 4,2 dias, portanto, este definitivamente não é um sistema de longo prazo. A versão agressiva do Bollinger Bands b System produziu resultados ainda melhores. Aumentou a taxa de ganhos para 80,7 e também aumentou a relação de lucro para 0,91. Ao negociar o largo e estável SPY ETF, o sistema registrou 111 negociações. Desses negócios, 82 foram lucrativos e a relação de lucro foi de 0,79. Usando a versão agressiva no SPY, o sistema foi rentável 85,6 do tempo com uma relação de lucro de 0,95. Negociações curtas O sistema publicou resultados semelhantes em seus negócios de lado curto durante esse mesmo período de tempo. Ele sinalizou 606 negociações curtas, que produziram uma taxa de ganhos de 70,1 e uma relação de lucro de 0,95. A versão agressiva teve o mesmo impacto no lado curto, pois aumentou a taxa de vitórias para 75,4 e saltou a relação de lucro para 1,34. Análise do sistema Como a maioria dos sistemas de reversão média, o sistema Bollinger Band b produz uma taxa de vitoria muito impressionante. É preciso obter pequenos lucros nos mercados de tendências rapidamente. No entanto, como os outros sistemas de reversão médios em que escrevi, existe um tremendo risco de arruinar com base na vantagem final de qualquer posição determinada. Idealmente, poderíamos ajustar isso adicionando uma perda inicial de parada para cada posição, mas primeiro precisamos saber como isso impactaria os resultados globais. É possível que, enquanto uma parada-perda iria obter o sistema fora do comércio que acabou por limpá-lo, mas quantos comércios também iria parar de sair, que eventualmente passaria a se tornar rentável Um dos aspectos positivos desse tipo de sistema É que está fora do mercado com mais frequência do que no mercado. Seria interessante ver se poderíamos melhorar os resultados ao fazer com que o sistema troquasse outro estilo ou até mesmo investir em ativos de baixo risco enquanto estiver fora do mercado. Exemplos de negociação O sistema Bollinger Band B aplicado ao SPY diariamente. Dando uma olhada no atual gráfico SPY, podemos ver que essa estratégia continuaria a funcionar bem este ano. O preço foi negociado acima do SMA de 200 dias durante todo o ano, e podemos ver claramente três negócios lucrativos que o sistema teria feito. No final de fevereiro, o b parece cair abaixo de 0,2 durante pelo menos três dias. Isso teria sinalizado uma posição longa na faixa de 147 que teria sido fechada com lucro poucos dias depois na faixa de 153. O mesmo aconteceu no final de abril. Este comércio teria sido iniciado na faixa 154 e teria sido encerrado em torno de 158 alguns dias depois. Em junho, podemos ver um bom exemplo de como este sistema testaria os nervos de qualquer pessoa que negocia. O b caiu abaixo de 0,2 por alguns dias no início de junho, que teria desencadeado um preço de compra em torno de 162. No final de junho, o sistema ainda não havia encontrado um ponto de saída e o mercado havia negociado tão baixo quanto 157. No início de julho , O b finalmente disparou após 0,8 e o sistema teria abandonado a posição em torno do break-even. Bollinger Bands Bandas Bollinger foram desenvolvidas pelo famoso comerciante técnico, John Bollinger. As bandas são uma representação gráfica dos desvios padrão de uma média móvel. As variáveis ​​padrão utilizadas para Bollinger Bands são uma média móvel simples de 20 dias e 2 desvios padrão dessa média. O objetivo das Bandas Bollinger é fornecer uma perspectiva do que é razoavelmente alto ou baixo em relação a um preço médio. B é um derivado de Bollinger Bands que mostra onde o preço é relativo às bandas. Seu valor será 0 quando o preço for negociado na faixa mais baixa, e seu valor será 1 quando o preço for negociado na banda superior. É calculado dividindo a diferença entre o preço e a banda inferior pelos diferentes entre as bandas superior e inferior. B (faixa inferior do preço 8211) (banda inferior da banda superior 8211) O resultado é um indicador oscilante que fornece uma visão de um mercado sobrecompra ou sobrevenda. Derek 8211 that8217s incrível. Eu realmente aprecio você compartilhando os resultados com todos. Eu uso um sistema dual Bollb com períodos longos e curtos. É o mesmo que dizer que você tem um período rápido e um período curto, inicialmente o lê como um período para negociação longa e vice-versa, mas isso não me fez sentido. Deixe uma resposta Cancelar resposta